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上篇 内部评级理论3

第1章 巴塞尔新资本协议与内部评级法3

1.1 巴塞尔新资本协议3

1.1.1 巴塞尔新资本协议的形成背景3

目录3

1.1.2 巴塞尔新资本协议的基本框架4

1.1.3 巴塞尔新资本协议的突出特点7

1.2.5 技术要求9

1.2 内部评级法10

1.2.1 基本要素10

1.2.2 主体结构13

1.2.3 关键指标14

1.2.4 风险权重18

1.3.1 实施内部评级法的战略意义22

1.3 内部评级法的实施策略22

1.3.2 实施内部评级法的主要困难24

1.3.3 实施内部评级法的策略选择26

第2章 内部评级的基本框架30

2.1 内部评级的基本理念30

2.1.1 内部评级与外部评级30

2.1.2 内部评级体系与内部评级法31

2.1.3 内部评级与违约概率32

2.1.4 内部评级的发展历程37

2.2 内部评级的分析框架43

2.2.1 内部评级的宏观分析43

2.2.2 内部评级的中观分析44

2.2.3 内部评级的微观分析46

2.2.4 内部评级的综合分析50

2.3 内部评级的国际最佳实践51

2.3.1 内部评级的体系结构51

2.3.2 内部评级过程54

2.3.3 评级因素55

2.3.4 违约损失率估计58

2.3.5 风险敞口估计59

2.3.6 系统开发60

第3章 内部评级的核心技术61

3.1 违约概率（PD）模型61

3.1.1 违约概率的计算工具61

3.1.2 违约概率模型的比较研究69

3.1.3 违约概率模型的发展趋势78

3.2.1 测算违约损失率的基本要求80

3.2 违约损失率（LGD）模型80

3.2.2 初级内部评级法的违约损失率模型82

3.2.3 高级内部评级法的违约损失率模型86

3.2.4　违约损失率计量方法88

3.2.5 违约损失率模型建设92

3.3 预期损失（EL）和非预期损失（UL）模型95

3.3.1 基本概念95

3.3.2 单笔债项的预期损失与非预期损失97

3.3.3 资产组合的预期损失和非预期损失100

3.3.4 资产组合的信用风险价值CVaR103

3.3.5 资产组合分析中的实际问题105

3.3.6 最优资产组合模型106

3.4 返回检验109

3.4.1 结构与类型109

3.4.2 K-S检验112

3.4.3 能力曲线114

3.4.4 ROC曲线115

3.4.5 对数似然率119

3.5 模型体系建设120

3.5.1 关键指标提取120

3.5.2 模型筛选流程128

3.5.3 模型组合技术130

中篇 内部评级方法135

第4章 公司敞口内部评级135

4.1 公司评级的基本模式135

4.1.1 风险搜索模式135

4.1.2 总体分析架构139

4.1.3 基本流程150

4.2 现金流分析152

4.2.1 现金流基本面分析154

4.2.2 现金流比率分析156

4.2.3 现金流趋势分析158

4.2.4 现金流结构分析159

4.2.5 现金流分析的技术要点162

4.3 行业风险评级164

4.3.1 行业评级的基本框架164

4.3.2 行业环境特征评价165

4.3.3 行业经营状况评价169

4.3.4 行业财务数据分析171

4.3.5 行业信贷质量评价172

4.3.6 行业风险评级模型的建立174

4.4 集团客户评级175

4.4.1 集团客户的风险特点176

4.4.2 集团客户的评级方式177

4.4.3 集团客户的风险管理184

4.5 专业贷款评级186

4.5.1 专业贷款的定义与分类186

4.5.2 专业贷款的评级方法189

4.5.3 风险权重计算201

第5章 零售敞口的内部评级203

5.1 零售敞口的定义和分类203

5.1.1 零售敞口的特征定义203

5.1.2 零售敞口分类205

5.2 零售敞口的内部评级体系205

5.2.1 信用评分卡206

5.2.2 申请评分指标体系208

5.2.3 行为评分指标体系216

5.3.1 基本流程217

5.3 零售敞口内部评级的模型构建217

5.3.2 客户部类划分219

5.3.3 数据处理219

5.3.4 变量筛选222

5.3.5 建立模型223

5.3.6 预测分析225

5.3.7 返回检验226

5.3.8 模型监控和优化227

5.3.9 模型群分布228

5.4 零售敞口的风险权重229

5.4.1 计算基础229

5.4.2 计算方法229

5.5 零售敞口评级的最低要求232

5.5.1 评级结构232

5.5.2 部类划分232

5.5.3 风险要素要求235

6.1 关于银行敞口的规定237

6.1.1 银行敞口的基本定义237

6.1.2 风险要素237

第6章 银行敞口的内部评级237

6.1.3 内部评级的最低要求238

6.2 银行敞口的评级模式238

6.2.1 理论框架239

6.2.2 定量分析241

6.2.3 定性分析244

6.3 内部评级方法249

6.3.1 基本流程249

6.3.2 初始评级249

6.3.3 评级确认、调整与推翻252

7.1.1 管理框架253

7.1.2 基本准则253

第7章 主权风险的内部评级253

7.1 主权风险的管理模式253

7.2 主权风险的特点与分类255

7.2.1 基本范畴255

7.2.2 主权风险特征255

7.2.3 主权风险分类256

7.2.4 主权风险的表现形式257

7.3 主权风险评级257

7.3.1 外部评级257

7.3.2 内部评级258

7.4 主权风险管理262

7.4.1 管理制度与政策体系263

7.4.2 主权风险监控263

7.4.3 风险缓解技术264

第8章 股权敞口的内部评级268

8.1 股权敞口的定义268

8.2 计算规则269

8.2.1 市场法269

8.2.2 违约概率法270

8.2.3 例外情况271

8.3 股权敞口的资本要求272

8.3.1 基本要求272

8.3.2 风险量化272

8.3.3 风险管理过程和控制274

8.3.4 模型验证与技术文档275

下篇 内部评级实务279

第9章 内部评级的数据管理279

9.1 数据基本要求279

9.2 数据处理流程280

9.3 数据收集282

9.3.1 微观风险数据282

9.3.2 宏观风险数据284

9.4 数据整合284

9.4.1 业务系统整合284

9.4.2 数据源整合285

9.4.3 数据整合方法286

9.5 数据清洗287

9.5.1 数据质量问题287

9.5.2 数据清洗方法288

9.6 数据质量评价与监控291

9.6.1 数据质量评价291

9.6.2 数据质量监控292

9.7.1 数据挖掘原理293

9.7 数据挖掘293

9.7.2 数据挖掘流程294

9.7.3 数据挖掘功能295

9.7.4 数据挖掘工具296

9.8 数据反欺诈297

9.8.1 虚假财务报表的类型298

9.8.2 虚假财务报表分析300

9.8.3 数据反欺诈系统302

第10章 内部评级管理规程306

10.1 内部评级管理模式306

10.1.1 国际活跃银行的做法306

10.1.2 国内银行可选择的模式307

10.2.1 基本流程309

10.2.2 资信调查309

10.2 内部评级程序309

10.2.3 信息导入311

10.2.4 初始评级312

10.2.5 定性调整312

10.2.6 确认、调整或推翻评级313

10.2.7 信用等级审定314

10.3 内部评级重检314

10.4 评级结果的使用管理315

10.5 监督与检查316

第11章 内部评级的实际应用317

11.1 国际银行业内部评级的应用现状317

11.1.1 信贷审批与限额设定318

11.1.2 风险报告319

11.1.3 贷款定价319

11.1.5 经济资本配置320

11.1.4 计提准备金320

11.1.6 绩效考核与薪酬设定321

11.2 内部评级与信贷管理321

11.2.1 内部评级与贷前分析321

11.2.2 内部评级与信贷审批322

11.2.3 内部评级与贷后管理323

11.2.4 债项评级323

11.2.5 内部评级与信贷政策体系325

11.2.6 内部评级与限额管理326

11.2.7 内部评级与风险集中度管理328

11.2.8 内部评级与风险监管329

11.3 内部评级与风险预警329

11.3.1 风险预警的发展趋势330

11.3.2 风险预警理论与方法331

11.3.3 商业银行风险预警模式333

11.4 内部评级与经济资本分配343

11.4.1 经济资本的基本概念343

11.4.2 经济资本分配在银行管理中的作用345

11.4.3 经济资本配置346

11.4.4 经济资本管理351

11.5 内部评级与贷款定价352

11.5.1 贷款定价模式选择352

11.5.2 定价因素分析353

11.5.3 建立贷款定价体系的基本构想355

11.6 内部评级与风险调整后的资本收益率管理359

11.6.1 基于内部评级的风险调整后的资本收益率管理359

11.6.2 风险调整后的资本收益率（RAROC）管理的实际应用361

参考文献364